2024/10/18 更新

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ムライ　ジョウシン
村井　浄信
MURAI Joshin
所属
社会文化科学学域 教授
職名
教授
外部リンク

学位

  • 博士(理学) （ 大阪大学 ）

研究キーワード

  • 確率論

  • 経済物理学

  • Econophysics

  • Probability Theory

研究分野

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学

  • 社会基盤（土木・建築・防災） / 安全工学

  • 社会基盤（土木・建築・防災） / 社会システム工学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

学歴

  • 大阪大学    

    - 1997年

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    国名： 日本国

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  • 大阪大学   School of Science   Department of Mathematics

    - 1990年

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    国名： 日本国

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経歴

  • - 岡山大学社会文化科学研究科 教授

    2012年

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  • - Professor,Graduate School of Humanities and Social Sciences,Okayama University

    2012年

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  • Associate Professor,Graduate School of Humanities and Social Sciences,Okayama University

    2004年 - 2012年

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  • 岡山大学社会文化科学研究科 准教授

    2004年 - 2012年

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所属学協会

 

論文

  • Multiplicative random cascades with additional stochastic process in financial markets 査読

    Jun-ichi Maskawa, Koji Kuroda, Joshin Murai

    Evolutionary and Institutional Economics Review   15 ( 2 )   515 - 529   2018年12月

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    掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer Science and Business Media LLC  

    DOI： 10.1007/s40844-018-0112-y

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    その他リンク： http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40844-018-0112-y.pdf

  • A model of transaction signs with order splitting and public information 査読

    Joshin Murai

    Evolutionary and Institutional Economics Review   13 ( 2 )   469 - 480   2016年12月

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    掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1007/s40844-016-0050-5

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    その他リンク： http://link.springer.com/article/10.1007/s40844-016-0050-5/fulltext.html

  • 公開情報と取引符号

    村井浄信

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   360   116 - 125   2016年

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  • 公開情報への反応関数をもつポリマーモデルにおける大数の強法則

    村井浄信

    岡山大学経済学会雑誌   47 ( 2 )   117 - 128   2016年

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  • 取引間隔の多様なベキ指数と取引符号のハースト指数

    村井浄信

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   332   97 - 102   2015年

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書籍等出版物

  • 株式市場のマルチフラクタル解析

    黒田, 耕嗣, 増川, 純一, 村井, 浄信

    日本評論社  2021年4月  （ ISBN:9784535789050 ）

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    総ページ数：x, 284p   記述言語：日本語

    CiNii Books

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  • Econophysics and stock price

    BAIFUKAN CO., LTD  2011年 

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  • 株価の経済物理学

    培風館  2011年 

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  • ファイナンス・保険数理の現代的課題

    日本大学文理学部  2008年 

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  • フラクタル幾何学

    共立出版  2006年 

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MISC

  • Stock price process and the long-range percolation 査読

    K.Kuroda, J.Murai

    Practical Fruits of Econophysics   2005年

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  • Stock price process and the long-range percolation.

    黒田耕嗣, 村井浄信

    数理解析研究所講究録   2004年

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  • Stock price process and the long-range percolation

    黒田耕嗣, 村井浄信

    共同研究集会「経済の数理解析」予稿集   2003年

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講演・口頭発表等

  • 注文分割と公開情報による取引符号モデル

    経済物理とその周辺  2016年 

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  • 公開情報への反応関数をもつポリマーモデルにおけるトレンド項

    無限粒子系、確率場の諸問題XI  2015年 

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  • 注文分割と公開情報による取引符号モデル

    経済物理学 2015: 新たな方向性を求めて  2015年 

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  • Order signs model with order splitting and exogenous herding

    International Conference on Big data in Economics, Science and Technology  2015年 

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  • A model of order signs under multiple order splitting and public information

    ECONOPHYS-2015  2015年 

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共同研究・競争的資金等の研究

  • 自己励起型ポリマーモデルによる株式市場の時間相関の研究

    研究課題/領域番号：18K04612  2018年04月 - 2023年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    村井 浄信

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    配分額：4160000円 （ 直接経費：3200000円 、 間接経費：960000円 ）

    株式市場では，秒単位あるいはそれ以下の極めて短いタイムスパンで取引が行われている。それら全てを記録した高頻度な取引データの解析から，次々と新たな知見が得られている。従来の日次データ（日毎の４本値データ）の解析を通して見えていた市場の姿とは大きく異なる，本来の市場の姿と呼ぶべきものが，このビッグ・データ解析を通して観察できるようになった。本研究は，市場のその新たな姿を理論的に理解することを試みるものである。ミクロな個々の市場参加者は違いに影響を与え合いながら投資行動を行い，それらが集積することによって，マクロな市場の動きが形作られていく。ここでは，ミクロな相互作用の集積を上手に取り扱うことができる統計力学の手法を用いて，理論モデルを構築する。具体的には，個々の市場参加者の投資行動を離散時間をベースとするポリマーで表現し，ポリマーの集まりによって，離散時間の確率過程を定義する。そして，統計力学のクラスター展開の手法を用いることで，連続時間の確率過程を構築し，それが実際に市場で観察されている現象を再現することを確かめる。本年度は株式市場における対数収益率の時系列データが持つマルチフラクタル性をタイムスケールの異なる市場参加者間の相互作用で説明を試みる理論研究について，この数年間の研究を整理する作業を行った。その成果を『株式市場のマルチフラクタル解析』という本（共著）にまとめ，２０２１年に刊行した。

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  • 株式市場の時間相関についての統計力学的手法による確率モデルの研究

    研究課題/領域番号：15K01190  2015年04月 - 2019年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    村井 浄信, 黒田 耕詞, 増川 純一

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    配分額：4160000円 （ 直接経費：3200000円 、 間接経費：960000円 ）

    株式市場における巨大な高頻度データを分析することで，日次データでは観測できない現象が次々と発見されている。本研究では，それらの現象のうち，取引符号の長期記憶の発生原因について，統計力学の手法を用いて理論的な研究を行なった。その発生原因が個々の投資家による潜在的注文の分割発注にあるという仮説に基づき，累積取引符号を表す離散型確率過程を定義し，統計力学のクラスター展開という方法を用いてそのスケール極限の連続時間確率過程がブラウン運動と異なるハースト指数を持つ複数の非整数ブラウン運動の重ね合わせになることを示した。

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  • 株式市場における取引符号の長期記憶性についての実証と確率モデルの研究

    研究課題/領域番号：21510146  2009年04月 - 2014年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    村井 浄信

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    配分額：3900000円 （ 直接経費：3000000円 、 間接経費：900000円 ）

    株式市場において市場参加者の投資行動が取引符号の長期記憶の発生に及ぼす影響を確率モデルを用いて調べた。市場参加者が注文を分割発注する投資行動を統計力学のポリマーを用いて表現し離散時間の確率過程を構成し，そのスケール極限は異なるハースト指数を持つ複数の非整数ブラウン運動と標準ブラウン運動の重ね合わせであることを示した。また，分割された注文の発注時間の間隔の分布からハースト指数が定まることを明らかにした。

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  • 確率モデルのスケーリング極限の観点から見た対称群の表現の漸近理論の研究

    研究課題/領域番号：16540154  2004年 - 2006年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    洞 彰人, 山田 裕文, 村井 浄信, 佐々木 徹

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    配分額：3600000円 （ 直接経費：3600000円 ）

    対称群やそれに類似した離散群の表現におけるいろいろな特性量が群のサイズを大きくするにつれてどのような漸近挙動を示し、極限の描像として何が浮かび上がってくるかについて、確率論や統計力学におけるスケーリング極限の観点からアプローチを行うのが、本研究の全体的な主旨であった。量子、確率論の極限定理の方法を有効に活用することと、自由確率論やランダム行列とのつながりを重視することは、本研究の特徴と言える。具体的な成果の概要を列挙する。
    1.グラフの次数と温度がある種のスケーリングを保ちながら変化する低温・無限体積極限において、ギッブス状態に関するラプラシアンのスペクトル分布の研究を行った。相互作用フォック空間上の生成・消滅作用素を用いた量子中心極限定理の定式化によって、漸近的なふるまいを詳しく計算した。
    2.ユツィス・マーフィー元のモーメントの組合せ論的な特性を深く追究した解析を行い、リトルウッド・リチャードソン係数など対称群の表現の既約分解から生じるものを始めとして、ヤング図形から成るさまざまな統計集団(アンサンブル)における集中現象を統一的に理解する見方を得た。それは、ある種のヤンググラフ上のランダムウォークの性質に多くが帰着される。ここでも量子確率論の手法を積極的に活用した。
    3.研究協力者である平井武氏、および平井悦子氏との共同研究により、コンパクト群の無限対称群との環積の指標を行列要素として表す良い因子表現を構成した。この表現は、一般的なゲルファント・ライコフ表現の枠組を超えて、指標を特徴づけるパラメータの性質が直接反映されるものになっている。

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  • 大規模相互作用系における相境界の揺らぎの確率論的研究

    研究課題/領域番号：15340032  2003年 - 2006年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    樋口 保成, 福山 克司, 足立 匡義, 渡辺 清, 吉田 伸生, 村井 浄信

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    配分額：15300000円 （ 直接経費：15300000円 ）

    本研究は相転移の数理モデルの多くに現れる相境界の挙動、特に揺らぎについての確率論的な理解をできるだけ抽象的な形で得ることを主目標として行なって来た。その中でも相境界の揺らぎについて、中心極限定理、条件つき極限定理としての揺らぎについての理解を得る事を目標に掲げて来ていたが、この問題については研究の初期段階で得られた2次元Widom-Rowlinsonモデルの相分離線の条件つき極限定理として、境界相がブラウン迎動を使った簡単な確率微分方程式の解として得られるガウス型確率過程を得る事を示すに終った。目標としてはかなり一般のクラスのモデルを含む一般論として同種の極限定理を示す事を目指していたが、一方で自由エネルギーの解析性を示す段階でパラメータに関する制限をはずせなかったこと、他方でIoffe, Bodineau等による抽象論の展開により、より抽象度を深めた形での一般論の展開がなされ、この種の問題の数学的な本質は非常に良く理解される事となった事があり、我々の扱っているクラスのモデルがこの抽象論の条件を満たすかどうかをチェックするという技術的な問題が残っているのが現状である。もちろん我々の定式化の利点もあるけれども、この問題については完全に遅れをとった事を認めざるを得ない。
    かわって副次的な研究テーマとして平行して研究して来たパーコレーションの問題について新しい知見を得る事ができた。もともと相転移モデルの多くはその基礎となるグラフ上に平行移動の群がグラフ自己同型群として作用している事が多く、パーコレーションの問題ではさらに考えている確率法則が平行移動の群作用に対してエルゴード的である事が相転移現象の解析の重要な鍵となっている。本研究では、平行移動のないグラフとしてフラクタルグラフを考えて、そこでのパーコレーションの相転移の問題を研究した。良く知られているのはfinitely ramifiedと呼ばれるフラクタルグラフでは臨界確率が1という自明な値になることが分かっている。このクラスを離れると、まだ良く知られていないのが現状である。唯一まとまったクラスで扱われているのはシルピンスキーカーペット格子のクラスで、やや技術的と思われる条件のもと、相転移が1点を境として起こり、臨界点以下では連結性関数が指数的なdecayをする事が示されている(いわゆる鋭い相転移:熊谷[1])。ところが、シルピンスキーカーペット格子としてもともと知られているグラフについてこの技術的条件が成立しているかどうかは1997年以来openな問題であった。本研究では分枝過程の議論を使う事で、このグラフについても同様の鋭い相転移が起こる事を証明した。この結果は学術雑誌に投稿中である。
    文献
    [1]T.Kumagai, in : New trends in Stochastic Analysis, (Eds.K.D.Elworthy et al.) 1997, 288-304.

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担当授業科目

  • 卒業研究（１・２学期） （2024年度） １・２学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３・４学期） （2024年度） ３・４学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2024年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2024年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 基礎研究（３学期） （2024年度） 第３学期  - 火7～8

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