2023/10/19 更新

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ムライ　ジョウシン
村井　浄信
MURAI Joshin
所属
社会文化科学学域 教授
職名
教授
外部リンク

学位

  • 博士(理学) （ 大阪大学 ）

研究キーワード

  • Econophysics

  • Probability Theory

  • 経済物理学

  • 確率論

研究分野

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学

  • 社会基盤（土木・建築・防災） / 安全工学

  • 社会基盤（土木・建築・防災） / 社会システム工学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

学歴

  • 大阪大学    

    - 1997年

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    国名： 日本国

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  • 大阪大学   School of Science   Department of Mathematics

    - 1990年

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    国名： 日本国

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経歴

  • - Professor,Graduate School of Humanities and Social Sciences,Okayama University

    2012年

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  • - 岡山大学社会文化科学研究科 教授

    2012年

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  • Associate Professor,Graduate School of Humanities and Social Sciences,Okayama University

    2004年 - 2012年

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  • 岡山大学社会文化科学研究科 准教授

    2004年 - 2012年

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所属学協会

 

論文

  • Multiplicative random cascades with additional stochastic process in financial markets 査読

    Jun-ichi Maskawa, Koji Kuroda, Joshin Murai

    Evolutionary and Institutional Economics Review   15 ( 2 )   515 - 529   2018年12月

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    掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：Springer Science and Business Media LLC  

    DOI： 10.1007/s40844-018-0112-y

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    その他リンク： http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40844-018-0112-y.pdf

  • A model of transaction signs with order splitting and public information 査読

    Joshin Murai

    Evolutionary and Institutional Economics Review   13 ( 2 )   469 - 480   2016年12月

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    掲載種別：研究論文（学術雑誌）  

    DOI： 10.1007/s40844-016-0050-5

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    その他リンク： http://link.springer.com/article/10.1007/s40844-016-0050-5/fulltext.html

  • 公開情報と取引符号

    村井浄信

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   360   116 - 125   2016年

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  • 公開情報への反応関数をもつポリマーモデルにおける大数の強法則

    村井浄信

    岡山大学経済学会雑誌   47 ( 2 )   117 - 128   2016年

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  • Signs of market orders and human dynamics 査読

    Joshin Murai

    Proceedings of the International Conference on Social Modeling and Simulation, plus Econophysics Colloquium 2014   39 - 50   2015年

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  • 取引間隔の多様なベキ指数と取引符号のハースト指数

    村井浄信

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report   332   97 - 102   2015年

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  • Application of the Cluster Expansion to a Mathematical Model of the Long Memory Phenomenon in a Financial Market 査読

    Koji Kuroda, Jun-ichi Maskawa, Joshin Murai

    JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS   152 ( 4 )   706 - 723   2013年8月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：SPRINGER  

    Empirical studies of the high frequency data in stock markets show that the time series of trade signs or signed volumes has a long memory property.
    In this paper, we present a discrete time stochastic process for polymer model which describes trader's trading strategy, and show that a scale limit of the process converges to superposition of fractional Brownian motions with Hurst exponents and Brownian motion, provided that the index gamma of the time scale about the trader's investment strategy coincides with the index delta of the interaction range in the discrete time process. The main tool for the investigation is the method of cluster expansion developed in the mathematical study of statistical mechanics.

    DOI： 10.1007/s10955-013-0783-z

    Web of Science

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  • Market-wide price co-movement around crashes in Tokyo stock exchange 査読

    J.Maskawa, J.Murai, K.Kuroda

    Evolutionary and Institutional Economic Review   10 ( 1 )   81 - 92   2013年

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    記述言語：英語   出版者・発行元：JAPAN ASSOCIATION FOR EVOLUTIONARY ECONOMICS  

    As described in this paper, we study market-wide price co-movements around crashes by analyzing a dataset of high-frequency stock returns of the constituent issues of Nikkei 225 Index listed on the Tokyo Stock Exchange for the three years during 2007–2009. Results of day-to-day principal component analysis of the time series sampled at the 1 min time interval during the continuous auction of the daytime reveal the long range up to a couple of months significant auto-correlation of the maximum eigenvalue of the correlation matrix, which express the intensity of market-wide co-movement of stock prices. It also strongly correlates with the open-to-close intraday return and daily return of Nikkei 225 Index. We also study the market mode, which is the first principal component corresponding to the maximum eigenvalue, in the framework of Multi-fractal random walk model. The parameter of the model estimated in a sliding time window, which describes the covariance of the logarithm of the stochastic volatility, grows before almost all large intraday price declines of less than −5%. This phenomenon signifies the upwelling of the market-wide collective behavior before the crash, which might reflect a herding of market participants.

    DOI： 10.14441/eier.A2013005

    CiNii Article

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  • Long Memory in Trade Signs and Short Memory in Stock Prices 査読

    Koji Kuroda, Jun-ichi Maskawa, Joshin Murai

    PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT   194 ( 194 )   11 - 27   2012年

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：PROGRESS THEORETICAL PHYSICS PUBLICATION OFFICE  

    We consider a mathematical model for stock markets and derive a signed volume process having a long memory property and a stock price process having a short memory property. Using the method of cluster expansion developed in the study of phase transitions, we describe our results about scale limits of the processes by using Brownian motion and fractional Brownian motion, which is known as a stochastic process having a long memory property.

    Web of Science

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  • Stock price process and long memory in trade signs 査読

    Koji Kuroda, Jun-ichi Maskawa, Joshin Murai

    ADVANCES IN MATHEMATICAL ECONOMICS, VOL 14   14   69 - +   2011年

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）   出版者・発行元：SPRINGER-VERLAG TOKYO  

    Empirical study on tick by tick data in stock markets shows us that there exists a long memory in trade signs and signed trade volumes. This means that an order flow is a highly autocorrelated long memory process.
    We present a mathematical model of trade signs and trade volumes in which traders decompose their orders into small pieces. We prove that fractional Brownian motions are obtained as a scaling limit of the signed volume process induced by the model.

    DOI： 10.1007/978-4-431-53883-7_4

    Web of Science

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  • 株価変動過程と売買符号のLong Memory

    黒田耕嗣, 増川純一, 村井浄信

    物性研究   93 ( 5 )   633 - 636   2010年

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  • Stock price process and long memory in trade sign

    K.Kuroda, J.Murai

    統計数理研究所共同研究リポート   247   59 - 76   2009年

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  • Graphs for Menshikov-Zuev's Problems on ρ-percolation model

    J.Murai

    岡山大学経済学会雑誌   40 ( 4 )   115 - 125   2009年

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  • Long Memory in Finance and Fractional Brownian Motion 査読

    Koji Kuroda, Joshin Murai

    PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT   ( 179 )   26 - 37   2009年

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：PROGRESS THEORETICAL PHYSICS PUBLICATION OFFICE  

    We present a mathematical model of the trade signs and trade volumes, and derive a fractional Brownian motion as a scaling limit of the signed volume process which describes a super-diffusive nature. In our model, we assume that traders place a market order at a single time or divide their order into two chunks and place orders at different times. When they divide their order into two chunks, the probability distribution of the time lag t of divided orders is assumed to decay as an inverse power law of t with exponent alpha.
    We obtain three types of scaling limit of the signed volume process according to the three cases of the value of alpha, (i) alpha < 1, (ii) alpha = 1, and (iii) alpha > 1. (See Theorem 4.1.) We prove that a fractional Brownian motion having a super diffusive nature is obtained in a scaling limit of a signed volume process if and only if alpha < 1.

    Web of Science

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  • 符号相関についての数学モデル

    黒田耕嗣, 村井浄信

    The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 209, Econophysics and its Applications   ( 4 )   87 - 95   2008年

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  • A probabilistic model on the long memory property in stock market

    K.Kuroda, J.Murai

    Internaional conference 2008 in Okayama, Rising Economies and Regional Cooperation in the East Asia and Europe   1 - 20   2008年

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  • Fat tail phenomena in a stochastic model of stock market : the long-range percolation approach

    K.Kuroda, J.Murai

    岡山大学経済学会雑誌   39 ( 4 )   151 - 176   2008年

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    記述言語：英語   出版者・発行元：岡山大学経済学会  

    Using a Gibbs distribution developed in the theory of statistical physics and a long−range percolation theory,we present a new model of a stock price process for explaining the fat tail in the distribution of stock returns. We consider two types of traders, Group A and Group B : Group A traders analyze the past data on the stock market to determine their present trading positions. The way to determine their trading positions is not deterministic but obeys a Gibbs distribution with interactions between the past data and the present tradingpositions. On the other hand, Group B traders follow the advice reached through the long−range percolation system from the investment adviser. As the resulting stock price process, we derive a Lévy process.

    CiNii Article

    CiNii Books

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  • Limit theorems in financial market models 査読

    Koji Kuroda, Joshin Murai

    PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS   383 ( 1 )   28 - 34   2007年9月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：ELSEVIER SCIENCE BV  

    DOI： 10.1016/j.physa.2007.04.084

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  • Wulff shape and stock price process

    K.Kuroda, J.Murai

    Econophysics and its applications (2), The institute of statistical mathematics cooperative research report   2006年

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  • Application of statistical mechanics to stock price processes

    黒田耕嗣, 村井浄信

    Proceedings of the First Sapporo Workshop on Financial Engineering and Its Applications   2005年

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  • The Dobrushin-Hryniv theory for the two-dimensional latttice Widom-Rowlinson model 査読

    Y. Higuchi, J. Murai, J. Wang

    Adv. Stud. Pure Math.   2004年

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  • Fluctuations of shapes for small area conditions

    樋口保成, 村井浄信, 王軍

    日本数学会２００３年度秋季総合分科会統計数学分科会予稿集   2003年

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  • 相分離クラスタの確率過程

    村井浄信

    電子情報通信学会誌   2002年

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  • Critical probabilities on r-percolation model

    村井浄信

    平成１０年度〜平成１２年度科学研究費補助金（基盤研究(B)(2)）研究成果報告書『フラクタル上の解析学の展開』（課題番号10440029）   2001年

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  • The central limit theorem of the Dobrushin-Hryniv type for the phase separation line of the Widom-Rowlinson model

    Y. Higuchi, J. Wang, Joushin Murai

    科研費シンポジウム「流体力学極限とその周辺」予稿集   2001年

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  • Glauber-type dynamicsのシミュレーションについて

    村井浄信

    平成９年度〜平成１１年度科学研究費補助金（基盤研究(B)(2)）研究成果報告書『ランダム系の臨界現象の解析』（課題番号09440079）   2000年

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  • 密度付きパーコレーションモデルにおける臨界確率の評価について

    村井浄信

    平成９年度〜平成１１年度科学研究費補助金（基盤研究(B)(2)）研究成果報告書『ランダム系の臨界現象の解析』（課題番号09440079）   2000年

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  • A gap between the rho-percolation threshold and percolation threshold.

    Joushin MURAI

    科研費研究集会「臨界現象の確率モデルとその周辺」予稿集   1998年

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  • Percolation on high dimensional Menger sponges 査読

    Joushin MURAI

    Kobe journal of Mathematics   14 ( 1 )   49 - 61   1997年

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    記述言語：英語   出版者・発行元：神戸大学  

    CiNii Article

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  • Diffusion processes on Mandala 査読

    J Murai

    OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS   32 ( 4 )   887 - 917   1995年12月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）   出版者・発行元：OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS  

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書籍等出版物

  • 株式市場のマルチフラクタル解析

    黒田, 耕嗣, 増川, 純一, 村井, 浄信

    日本評論社  2021年4月  （ ISBN:9784535789050 ）

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    総ページ数：x, 284p   記述言語：日本語

    CiNii Books

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  • Econophysics and stock price

    BAIFUKAN CO., LTD  2011年 

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  • 株価の経済物理学

    培風館  2011年 

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  • ファイナンス・保険数理の現代的課題

    日本大学文理学部  2008年 

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  • フラクタル幾何学

    共立出版  2006年 

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MISC

  • Stock price process and the long-range percolation 査読

    K.Kuroda, J.Murai

    Practical Fruits of Econophysics   2005年

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  • Stock price process and the long-range percolation.

    黒田耕嗣, 村井浄信

    数理解析研究所講究録   2004年

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  • Stock price process and the long-range percolation

    黒田耕嗣, 村井浄信

    共同研究集会「経済の数理解析」予稿集   2003年

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講演・口頭発表等

  • 注文分割と公開情報による取引符号モデル

    経済物理とその周辺  2016年 

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  • 公開情報と取引符号

    経済物理とその周辺  2015年 

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  • 公開情報への反応関数をもつポリマーモデルにおけるトレンド項

    無限粒子系、確率場の諸問題XI  2015年 

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  • 注文分割と公開情報による取引符号モデル

    経済物理学 2015: 新たな方向性を求めて  2015年 

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  • Order signs model with order splitting and exogenous herding

    International Conference on Big data in Economics, Science and Technology  2015年 

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  • A model of order signs under multiple order splitting and public information

    ECONOPHYS-2015  2015年 

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  • Signs of market orders and human dynamics

    経済物理学とその周辺  2014年 

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  • Signs of market orders and human dynamics

    Social Modeling and Simulations + Econophysics Colloquium 2014  2014年 

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  • 無限分割ポリマーモデルのスケール極限

    Okayama Analysis and Probability Seminar  2014年 

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  • Application of the cluster expansion to a mathematical model of the long memory phenomenon in a financial market

    新潟確率論ワークショップ  2013年 

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  • Application of the cluster expansion to a mathematical model of the long memory phenomenon in a financial market

    2013年 

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  • Application of the cluster expansion for financial market

    無限粒子系、確率場の諸問題VII  2011年 

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  • 金融市場における余震の数理モデル

    経済物理とその周辺  2011年 

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  • FinanceにおけるLong Memory Process

    無限粒子系、確率場の諸問題VI  2011年 

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  • A probabilistic model on the long memory property in stock market

    Rising Economies and Regional Cooperation in the East Asia and Europe  2008年 

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  • Long Memory in Finance

    無限粒子系、確率場の諸問題III  2008年 

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  • 符号相関についての数学モデル

    平成１９年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第１回研究会  2007年 

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  • Limit theorems in financial market models

    Econophysics Colloquium 2006  2006年 

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  • 株価変動過程への統計力学的アプローチ

    平成１７年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第２回研究会  2006年 

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  • 株式市場モデルへのDobrushin-Hryniv理論の応用

    平成１７年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第１回研究会  2005年 

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  • Application of statistical mechanics to stock price processes

    金融工学２００４科研費研究集会  2005年 

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  • Stock price process and the long-range percolation

    第３回日経エコノフィジックス・シンポジウム  2004年 

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  • Toward the Dobrushin-Hryniv theorem for a Pirogov-Sinai type symmetric model

    Infinite Particle Systems and Critical Phenomena  2004年 

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  • Stock price process and the long-range percolation

    共同研究集会「経済の数理解析」  2003年 

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  • Stock price process and the long-range percolation

    科研費シンポジウム「パーコレーション，無限粒子系とその周辺」  2003年 

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  • Fluctuations of shapes for small area conditions

    日本数学会２００３年度秋季総合分科会統計数学分科会  2003年 

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  • The central limit theorem of the Dobrushin-Hryniv type for the phase separation line of the Widom-Rowlinson model

    科研費シンポジウム「流体力学極限とその周辺」  2001年 

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  • The central limit theorem of the Dobrushin-Hryniv type for the phase separation line of the Widom-Rowlinson model.

    科研費シンポジウム「流体力学極限とその周辺」  2001年 

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  • The central limit theorem of the Dobrushin-Hryniv type for the phase separation line of the Widom-Rowlinson model.

    流体力学極限とその周辺  2001年 

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  • ２次元Widom-Rowlinsonモデルの相分離クラスターの中心極限定理

    日本数学会２００１年度秋季総合分科会統計数学分科会  2001年 

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  • ρパーコレーションにおける臨界確率について

    九州大学確率論セミナー  1999年 

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  • ρパーコレーションにおける臨界確率について

    九州大学確率論セミナー  1999年 

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  • \rho-percolation

    大阪大学高橋研究室セミナー  1999年 

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  • \rho-percolation

    高橋研究室セミナー  1999年 

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  • Critical probabilities on r-percolation model

    共同研究集会、「フラクタル上の解析学と幾何学の相互作用」  1999年 

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  • Critical probabilities on r-percolation model.

    フラクタル上の解析学と幾何学の相互作用  1999年 

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担当授業科目

  • 卒業研究（１・２学期） （2023年度） １・２学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３・４学期） （2023年度） ３・４学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2023年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2023年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 基礎研究（３学期） （2023年度） 第３学期  - 火7～8

  • 応用確率モデル論 （2023年度） 前期  - その他

  • 応用確率モデル論演習１ （2023年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習２ （2023年度） 特別  - その他

  • 確率モデル論 （2023年度） 前期  - 木2

  • 確率モデル論演習 （2023年度） 後期  - 木2

  • 確率モデル論演習１ （2023年度） 前期  - 木2

  • 確率モデル論演習２ （2023年度） 後期  - 木2

  • 経済・経営数学 （2023年度） １・２学期  - 水10

  • 経済・経営数学I （2023年度） １・２学期  - 金5～6

  • 経済・経営数学II （2023年度） ３・４学期  - 金5～6

  • 卒業研究（１・２学期） （2022年度） １・２学期  - その他

  • 卒業研究（３・４学期） （2022年度） ３・４学期  - その他

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2022年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2022年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 基礎研究（３学期） （2022年度） 第３学期  - 火7～8

  • 応用確率モデル論 （2022年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習１ （2022年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習２ （2022年度） 特別  - その他

  • 確率モデル論 （2022年度） 前期  - 木2

  • 確率モデル論演習 （2022年度） 後期  - 木

  • 確率モデル論演習１ （2022年度） 前期  - 木2

  • 確率モデル論演習２ （2022年度） 後期  - 木2

  • 経済・経営数学 （2022年度） １・２学期  - 水10

  • 経済・経営数学I （2022年度） １・２学期  - 金5～6

  • 経済・経営数学II （2022年度） ３・４学期  - 金5～6

  • 課題演習１（経済理論・政策専攻） （2022年度） 前期  - その他

  • 課題演習２（経済理論・政策専攻） （2022年度） 後期  - その他

  • 卒業研究（１・２学期） （2021年度） １・２学期  - その他

  • 卒業研究（３・４学期） （2021年度） ３・４学期  - その他

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2021年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2021年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2021年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 基礎研究（３学期） （2021年度） 第３学期  - 火7～8

  • 応用確率モデル論 （2021年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習１ （2021年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習２ （2021年度） 特別  - その他

  • 確率モデル論１ （2021年度） 前期  - 木2

  • 確率モデル論２ （2021年度） 後期  - 木2

  • 経済・経営数学 （2021年度） １・２学期  - 金10

  • 経済・経営数学 （2021年度） １・２学期  - 金10

  • 経済・経営数学I （2021年度） １・２学期  - 金5～6

  • 経済・経営数学I （2021年度） １・２学期  - 金5～6

  • 経済・経営数学II （2021年度） ３・４学期  - 金5～6

  • 経済・経営数学II （2021年度） ３・４学期  - 金5～6

  • 卒業研究（１・２学期） （2020年度） １・２学期  - その他

  • 卒業研究（３・４学期） （2020年度） ３・４学期  - その他

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2020年度） １・２学期  - 火7,火8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2020年度） ３・４学期  - 木7,木8

  • 卒業論文 （2020年度） １～４学期  - その他

  • 基礎研究（１学期） （2020年度） 第１学期  - 木7,木8

  • 基礎研究（３学期） （2020年度） 第３学期  - 火7,火8

  • 基礎研究（４学期） （2020年度） 第４学期  - 火7,火8

  • 応用確率モデル論 （2020年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習１ （2020年度） 特別  - その他

  • 応用確率モデル論演習２ （2020年度） 特別  - その他

  • 確率モデル論演習１ （2020年度） 前期  - 木2

  • 確率モデル論演習２ （2020年度） 後期  - 木2

  • 経済・経営数学 （2020年度） １・２学期  - 木10

  • 経済・経営数学Ⅱ （2020年度） 第２学期  - 金5,金6

  • 経済・経営数学Ｉ （2020年度） 第１学期  - 金5,金6

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