2025/07/31 更新

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サイ　ギョウセイ
蔡　暁静
CAI Xiaojing
所属
社会文化科学学域 准教授
職名
准教授
外部リンク

学位

  • 博士（経済学） （ 神戸大学 ）

  • 修士（経済学） （ 神戸大学 ）

研究分野

  • 人文・社会 / 経済統計

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

学歴

  • 神戸大学 大学院経済学研究科博士課程後期課程修了    

    - 2017年3月

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論文

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MISC

  • Hybrid deep learning approaches for high-frequency carbon prices forecasting

    Yingnan Cong, Wenting Zhang, Xiaojing Cai, Shuairu Tian

    SSRN Electronic Journal   2024年11月

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  • Does Innovation-driven Policy Optimize Urban-Energy-Consumption Structure? Evidence from National Innovation-driven City Pilot Policies

    Yingnan Cong, Yufei Hou, Yuan Ji, Xiaojing Cai

    SSRN Electronic Journal   2024年11月

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    担当区分：責任著者  

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  • How Geopolitical Crises Influence BRICS Financial Markets and Macroeconomic Growth: Insights from the Russia-Ukraine War Using GARCH MIDAS and Quantile Regression

    Wenting Zhang, Shigeyuki Hamori, Xiaojing Cai

    SSRN Electronic Journal   2024年11月

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    担当区分：責任著者  

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  • Global foreign exchange volatility, ambiguity, and currency carry trades

    Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto

    SSRN Electronic Journal   2024年10月

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  • Time-Varying Ambiguity Shocks and Business Cycles

    Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto

    SSRN Electronic Journal   2023年

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    出版者・発行元：Elsevier BV  

    DOI： 10.2139/ssrn.4547772

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共同研究・競争的資金等の研究

  • Risk spillover from international financial markets and macroeconomic activities

    研究課題/領域番号：19K13738  2019年04月 - 2023年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  若手研究

    蔡 暁静

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    配分額：4290000円 （ 直接経費：3300000円 、 間接経費：990000円 ）

    The article investigates how risk spillover from the global financial market affects real economic activity in China. We develop a MIDAS-CoVaR-QR (Mixed Data Sampling-Conditional Value at Risk-Quantile Regression) approach that combines different frequencies of data to demonstrate the possibility of risk spillover from outside markets and forecast domestic macroeconomic shocks. Further, we provide evidence that risk spillovers can forecast economic shocks in China, and their predictive power increases as the time scales increase. The empirical findings also demonstrate that risk spillovers from the global stock and commodity markets have a strong negative effect on future macro-economy. Our conclusions provide meaningful information for government and policy-makers.

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  • Multi-horizon dependence between oil, gold and East Asian stock markets and implications in risk management

    研究課題/領域番号：18H05682  2018年08月 - 2019年03月

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Research Activity Start-up

    Cai Xiaojing, Yang Lu, Hamori Shigeyuki

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    配分額：1560000円 （ 直接経費：1200000円 、 間接経費：360000円 ）

    This paper investigates the time-varying dependence and tail dependence between stock and the prices of oil and gold across different time scales with East Asian stock markets. We also assess the risk and downside risk hedging benefits of oil and gold to East Asian stock markets.
    Our results provide strong evidence of time-varying dependence and tail dependence between oil (gold) and stock markets at different time scales.Specifically, the oil (gold)-stock dependence and tail dependence increase as the time-scale increases.
    Based on the analysis of the risk reduction of Portfolio Variance and Expected Shortfall, we investigate the risk and tail risk hedging performance of oil and gold to stock portfolios. We find strong evidence that the hedging effectiveness vary over time and differ in terms of investment horizons. Specifically, all PV and ES risk reduction values are bigger than zero, suggesting that both oil and gold are useful in diversifying the East Asian stock portfolio.

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担当授業科目

  • 卒業研究（１・２学期） （2024年度） １・２学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３・４学期） （2024年度） ３・４学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2024年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2024年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 国際金融論 （2024年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論 （2024年度） 前期  - その他

  • 国際金融論I （2024年度） １・２学期  - 木5～6

  • 国際金融論II （2024年度） ３・４学期  - 木5～6

  • 国際金融論演習 （2024年度） 後期  - 水2

  • 国際金融論演習１ （2024年度） 前期  - その他

  • 国際金融論演習２ （2024年度） 後期  - その他

  • 基礎研究（４学期） （2024年度） 第４学期  - 金7～8

  • 演習 （2024年度） ３・４学期  - 金10

  • 経済経営特殊講義 （2024年度） １・２学期  - 水5～6

  • 課題演習２（経済理論・政策専攻） （2024年度） 前期  - その他

  • 課題演習４（経済理論・政策専攻） （2024年度） 前期  - その他

  • 卒業研究（１・２学期） （2023年度） １・２学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３・４学期） （2023年度） ３・４学期  - その他7～8

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2023年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2023年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 国際金融論 （2023年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論 （2023年度） １・２学期  - 木9

  • 国際金融論 （2023年度） 特別  - その他

  • 国際金融論 （2023年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論(共通) （2023年度） １・２学期  - 木9

  • 国際金融論I （2023年度） １・２学期  - 木5～6

  • 国際金融論II （2023年度） ３・４学期  - 木5～6

  • 国際金融論演習 （2023年度） 後期  - 月2

  • 国際金融論演習１ （2023年度） 前期  - その他

  • 国際金融論演習２ （2023年度） 特別  - その他

  • 基礎研究（４学期） （2023年度） 第４学期  - 金7～8

  • 経済経営特殊講義 （2023年度） １・２学期  - 水5～6

  • 課題演習３（経済理論・政策専攻） （2023年度） 前期  - その他

  • 卒業研究（１・２学期） （2022年度） １・２学期  - その他

  • 卒業研究（３・４学期） （2022年度） ３・４学期  - その他

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2022年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2022年度） ３・４学期  - 木7～8

  • 国際金融論 （2022年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論 （2022年度） ３・４学期  - 水10

  • 国際金融論 （2022年度） 特別  - その他

  • 国際金融論 （2022年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論I （2022年度） １・２学期  - 木3～4

  • 国際金融論II （2022年度） ３・４学期  - 木3～4

  • 国際金融論演習 （2022年度） 後期  - 月2

  • 国際金融論演習１ （2022年度） 前期  - その他

  • 国際金融論演習２ （2022年度） 特別  - その他

  • 基礎研究（４学期） （2022年度） 第４学期  - 火7～8

  • 経済経営特殊講義 （2022年度） １・２学期  - 水5～6

  • 経済経営特殊講義(共通) （2022年度） １・２学期  - 水5～6

  • 課題演習１（経済理論・政策専攻） （2022年度） 前期  - その他

  • 課題演習２（経済理論・政策専攻） （2022年度） 前期  - その他

  • 卒業研究（１・２学期） （2021年度） １・２学期  - その他

  • 卒業研究（３・４学期） （2021年度） ３・４学期  - その他

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2021年度） １・２学期  - 木7～8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2021年度） ３・４学期  - 月7～8

  • 国際金融入門 （2021年度） 第３学期  - 木3～4

  • 国際金融論 （2021年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論 （2021年度） １・２学期  - 水10

  • 国際金融論 （2021年度） 特別  - その他

  • 国際金融論 （2021年度） 前期  - 水2

  • 国際金融論I （2021年度） １・２学期  - 木5～6

  • 国際金融論II （2021年度） ３・４学期  - 木5～6

  • 国際金融論II （2021年度） ３・４学期  - 木5～6

  • 国際金融論演習 （2021年度） 後期  - 月2

  • 国際金融論演習１ （2021年度） 特別  - その他

  • 国際金融論演習２ （2021年度） 特別  - その他

  • 経済経営特殊講義 （2021年度） １・２学期  - 水5～6

  • 経済経営特殊講義(共通) （2021年度） １・２学期  - 水5～6

  • 卒業研究（１・２学期） （2020年度） １・２学期  - その他

  • 卒業研究（３・４学期） （2020年度） ３・４学期  - その他

  • 卒業研究（３年次・１・２学期） （2020年度） １・２学期  - 火7,火8

  • 卒業研究（３年次・３・４学期） （2020年度） ３・４学期  - 木7,木8

  • 国際金融論 （2020年度） 前期  - 金3

  • 国際金融論 （2020年度） １・２学期  - 火9

  • 国際金融論 （2020年度） 特別  - その他

  • 国際金融論演習１ （2020年度） 特別  - その他

  • 国際金融論演習２ （2020年度） 特別  - その他

  • 国際金融論Ｉ （2020年度） 第１学期  - 木5,木6

  • 国際金融論ＩＩ （2020年度） 第２学期  - 木3,木4

  • 基礎研究（１学期） （2020年度） 第１学期  - 木7,木8

  • 基礎研究（３学期） （2020年度） 第３学期  - 火7,火8

  • 基礎研究（４学期） （2020年度） 第４学期  - 火7,火8

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